怎么看待用时间序列来预测某支股票走势？

一. 问题分析股票走势自身，便是时间序列；用时间序列预测分析股票走势，应当怎么理解？实质上，我们都是在找寻一个能用比较有限个参数明确的时间序列，去靠近股票走势。换一个观点，是不是能将股票走势转化成比较有限个参数？二. 问题讨论用比较有限个参数去明确一个时间序列，区别为二种情况。第一种情况，假如个股的将来价钱可以用以往的比较有限个价钱明确，那麼，从判断力上看，股票走势将发生极致周期时间，波动，或是不确定性消退。从实际情况看，有股票买卖交易至今，未发生过以上三种情况。第二种情况，个股的将来价钱，由比较有限个历史价格查询，其他股票价格及其非股票价格决策，例如，货币发行量，金价，产值利润率等。在这类情况下，到底要添加多少个自变量，是不能确认的。假定有，那麼这好多个比较有限自变量构成一个小系统软件，这一小系统软件的信息和演化便是配建的，它和外部会慢慢发展出一个明确的界限，进而被大家注意到。实际上，自股市发生至今，并没有发觉如此的情况。总的来说，不会有一组可以在长时间内模拟股票时间序列个人行为的比较有限参数。